Sejarah berdirinya SMA Negeri 3 Lumajang tidak terlepas dari sejarah dunia pendidikan di Indonesia umumnya dan Kabupaten Lumajang pada khususnya. Adanya Politik etis dari kolonial Belanda untuk mengembangkan pendidikan maka di kota Lumajang berdirilah HCS (Holland Chinese School) yaitu sekolah dasar yang diperuntukkan bagi golongan minoritas. Masa awal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia meluncurkan program pendidikan dengan sebutan SGB (Sekolah Guru Bantu). Sekolah ini setingkat dengan (Sekolah Menengah Pertama) SMP namun harus ditempuh selama 4 tahun.

    Pada tahun 1961 SGB ditiadakan dan diganti menjadi SGA (Sekolah Guru Atas) yang ditempuh selama 3 tahun. Dimana setelah lulus dari sekolah ini para siswa dapat menjadi guru SMP. Selanjutnya pada tahun 1968 terjadi alih fungsi dari SGA menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru), dimana lulusannya diharapkan untuk menjadi guru SD (Sekolah Dasar) dengan jurusan yang dibuka adalah jurusan IPA dan IPS. Pada tahun 1984 seiring perkembangan waktu ditambahkan jurusan Guru TK. Dengan adanya penambahan jurusan ini akhirnya dileburlah jurusan-jurusan yang ada di SPG menjadi 2 (dua) jurusan yaitu SPG SD (SPG Sekolah Dasar) dan SPG TK (SPG Taman Kanak-kanak). Sampai akhirnya pada tanggal 5 Juni 1989 berubahlah SPG SD dan SPG TK menjadi SMA Negeri 3 Lumajang dengan alamat Jl. Jendral Panjaitan No. 79 Lumajang.

    Saat ini, SMAN 3 Lumajang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Kab. Jember.